Show simple item record

dc.contributor.authorFilizer, Petek
dc.date.accessioned2019-12-13T07:02:41Z
dc.date.available2019-12-13T07:02:41Z
dc.date.issued2019-06-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10679/6327
dc.identifier.urihttps://tez.yok.gov.tr
dc.identifier.urihttp://discover.ozyegin.edu.tr/iii/encore/record/C__Rb3781667?lang=eng
dc.descriptionThesis (M.A.)--Özyeğin University, Graduate School of Sciences and Engineering, Department of Financial Engineering and Risk Management, June 2019.
dc.description.abstractIn this thesis, the relationship between the interbank connections and the systemic risk have been analyzed in the Turkish Banking System. The data is gathered from the financial statements of banks on a yearly basis between the years 2007 and 2018. In an attempt to find the triggering levels of systemic risk, a study is implemented by only using the number of banks, independent of data of banks. With different values of default probability {u1D443} of a single bank, the likelihood to giving a start to a contagion effect is measured. It is found that, in Turkish banking system, it is enough for a single bank to have a default likelihood of 1 percent to trigger the contagion effect. The default probabilities have been evaluated based on the strength of banks’ Capital Adequacy Ratio(CAR) level. It is concluded that high level of average CAR of a bank reduces the possibility of default. Large Banks are identified as the pioneers among the lenders, while State Banks are the main borrowers of the system. In a primary scenario analysis where one bank in the lender bank group gives the entire loan that would be given to a bank in the borrower bank group, in the insolvency situation of borrower bank, reaction of the lender bank based on its Return On Assets(ROA) level have been analyzed. If the entire loan that would be given to borrower bank distributed evenly among a lender group, contagion effect is deduced to be tolerated.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Türk bankacılık sistemindeki bankalar arası bağlantılar ile sistemik risk ilişkisi detaylıca incelenmiştir. Çalışmalarda yararlanılan data bankaların 2007 ile 2018 yılları arasında yıllık olarak yayınladıkları finansal raporlardan derlenmiştir. Çalışmada kullanılan banka sayısı ile sistemik riski tetikleyen bireysel banka batma oranları bulunmuştur. Farklı {u1D443} bireysel batma oranları ile sistemik riskin yayılma etkisinin başlangıç olasılığı hesaplanmıştır. Buna göre Türk bankacılık sisteminde, bir bankanın yüzde 1 batma ihtimaline sahip olmasının, sistemik riskin yayılmaya başlaması için yeterli bir oran olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra, banka dataları ile yapılan çalışmalarda bankaların Sermaye Yeterlilik Oranı(CAR) seviyelerine göre batma ihtimalleri irdelenmiştir. Yüksek CAR seviyelerine sahip bankaların batma ihtimallerinin düşük olduğu gözlenmiştir. Bulunan değerlere göre Büyük Ölçekli banka grubunun en çok borcu sisteme sağlayan olduğu, ve en çok borçlananın da Kamu Bankaları grubu olduğu sonucuna varılmıştır. Senaryo analizinde, borcu, borç veren grupta sadece bir bankanın üstlendiği kabul edilmiş ve borç alan banka grubunda bir banka battığında, borçlu olunan banka ve grubuna olan etkisi Aktif Karlılık(ROA) bazında ölçülmüştür. Verilen tüm borcun, borcu veren grup içerisinde eşit miktarda dağıtıldığı varsayıldığında, oluşan sistemik riskin etkilerinin grup içerisinde tolere edilmesi beklenmiştir.
dc.language.isoengen_US
dc.rightsrestrictedAccess
dc.titleAn empirical study for the systemic risk in the Turkish banking systemen_US
dc.title.alternativeTürk bankacılık sektöründe sistemik risk analizi: ampirik bir çalışma
dc.typeMaster's thesisen_US
dc.contributor.advisorAkat, Muzaffer
dc.contributor.committeeMemberAkat, Muzaffer
dc.contributor.committeeMemberGüntay, Levent
dc.contributor.committeeMemberÖzuğurlu, E.
dc.publicationstatusUnpublisheden_US
dc.contributor.departmentÖzyeğin University
dc.contributor.ozugradstudentFilizer, Petek
dc.contributor.authorFemale1
dc.relation.publicationcategoryThesis - Institutional Graduate Student


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's Theses
    This Collection covers master's thesis produced at Özyeğin University

Show simple item record


Share this page