Browsing by Subject "Endogenous default risk"
Now showing items 1-2 of 2
-
Dış borç iflas modellerinin tahmini için yarı-indirgenmiş bir karakterizasyon
(Okan Üniversitesi, 2016)Bu proje uygulamalı mikroekonometri literatüründe sıkça kullanılan Hotz-Miller tahmin tekniğinin (Hotz ve Miller 1993) dış borç iflas modellerine adapte edilebilirliği için gerekli teorik çıkarımları ortaya koymaktadır. ... -
A new estimation technique of sovereign default risk
(Elsevier, 2016-12-27)Using the fixed-point theorem, sovereign default models are solved by numerical value function iteration and calibration methods, which due to their computational constraints, greatly limits the models' quantitative ...
Share this page